چطور نسبت ریوارد به ریسک مناسب خود را پیدا کنیم؟

نسبت ریوارد به ریسک

«مهم این نیست که درست می‌گویید یا اشتباه می‌کنید! مهم این است که وقتی درست می‌گویید چقدر پول به دست می‌آورید و وقتی اشتباه می‌کنید، چقدر ضرر می‌کنید.»
– جورج سوروس

اگر در حال مطالعه‌ی این مقاله هستید، نشان می‌دهد که احتمالاً حداقل یک بار یکی از موارد ریوارد به ریسک یا R:R یا RRR یا R/r را دیده یا شنیده‌اید. حتی شاید در معاملات خود درگیر آن باشید یا اینکه در ابتدای راه هستید و تازه این اصطلاحات را یاد می‌گیرید.

در هر حال در این مقاله در مورد این صحبت می‌کنیم که چطور یک فرد باید نسبت ریوارد به ریسکی که مناسب خودش باشد را پیدا کند.

یک شرایط فرضی

شرایطی را فرض کنید که در آن یک معامله‌گر با یک حد ضرر ۲۵ پیپ، ۵۰ پیپ را هدف قرار می‌دهد. سپس، بازار ۳۰ پیپ به نفع این تحلیل حرکت می‌کند و در سود می‌رود، سپس برمی‌گردد و به حد ضرر می‌رسد. او با این تصور که حد ضررش خیلی کوچک است، استراتژی خود را اصلاح می کند و هم حد سود و هم حد ضرر خود را بزرگ‌تر می‌کند. حال با حد ضرر ۵۰ پیپ، ۱۵۰ پیپ را هدف قرار داده است. این معامله‌گر درمورد حرکت جفت ارز اشتباه تحلیل کرده است. جفت ارز تنها ۵۵ پیپ به سمت هدف می‌رود و باز هم به نزدیک نقطه‌ی ورود باز می‌گردد. در نهایت با سود ۵ پیپ بسته می‌‌شود.

آیا این شرایط فرضی، برای شما آشنا به نظر می‌رسد؟

اگر پاسخ شما مثبت است، نگران نباشید. برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای بسیار رایج است که از حد ضرر و حد سود بزرگ استفاده کنند تا شانس خود را افزایش دهند.

با این حال، همانطور که در مثال مشخص است، به مرور زمان، این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما مضر باشد.

نسبت ریوارد به ریسک چیست؟

به یاد داشته باشید که نسبت ریوارد به ریسک صرفاً مقایسه‌ی ریسک بالقوه شما (فاصله از نقطه ورود تا حد ضرر) و ریوارد یا سود بالقوه شما (فاصله از نقطه ورود تا حد سود) می‌باشد.

در مثال بالا، فرد ابتدا از نسبت ۲:۱ استفاده کرد قبل از اینکه آن را به نسبت ۳:۱ برساند. اگر معامله‌ی دوم به نتیجه می‌رسید، او سه برابر اندازه‌ی ریسکش، سود می‌کرد.

جذابیت اصلی نسبت‌های بالاتر این است که انتظارات معاملاتی شما را افزایش می‌دهد. یعنی مقداری که در هر معامله به دست می‌آورید (یا از دست می‌دهید).

این به این معنی است که با هر ضرر فشار کمتری متحمل می‌شوید. زیرا فقط با چند معامله‌ی درست به راحتی می توانید ضرر خود را پوشش دهید.

متاسفانه، بسیاری از معامله‌گران از نسبت‌های ریوارد به ریسک بالاتر برای پوشش اجرای ضعیف معاملات خود استفاده می‌کنند. این کمی مشکل ساز است زیرا کار کردن با این نسبت‌ها برای شروع، چندان آسان نیست.

هدف‌گذاری برای سود بیشتر به سادگی به این معنی است که قیمت برای رسیدن به هدف باید حرکت بیشتری کند. از سوی دیگر استفاده از حد ضرر‌های بسیار کوچک، شما را خیلی زود از معامله خارج می‌کند.

بنابراین،

چگونه نسبت ریوارد به ریسک را که برای شما مناسب باشد پیدا می‌کنید؟

درحالی که هیچ راه ثابت و یکسانی برای یافتن نسبت ریوارد به ریسک وجود ندارد، یک راه خوب برای شروع این است که نرخ برد (Winrate) خود را بررسی کنید. منطقی است، نه؟ قبل از اینکه نسبت ریوارد به ریسک شما برایتان کار کند، ابتدا باید مطمئن شوید که به اندازه ی کافی احتمال برنده شدن در معاملات را دارید. در نهایت می‌توانید به آن ریوارد بالقوه برسید.

تعادلی میان نرخ برد و نسبت ریوارد به ریسک

برای مثال، استفاده از نسبت ۱:۱ به معنای آن است که سود احتمالی شما دقیقا به اندازه‌ی ضرر احتمالی شماست. این تنها در صورتی سودده است که حداقل در نیمی از معاملات گذشته برنده بوده باشید!

از سوی دیگر، استفاده از نسبت ریسک ۳:۱ به این معنی است که سود بالقوه شما سه برابر زیان احتمالی است. بنابراین فشما فقط باید حداقل ۲۵ درصد از مواقع تحلیل درستی داشته باشید.

اگر می‌خواهید تعادل میان نرخ برد و نسبت ریوارد به ریسک را پیدا کنید در اینجا یک سری فرمول وجود دارد:

۱ – (نرخ برد / ۱) = نسبت ریوارد به ریسک مورد نیاز

(نسبت ریوارد به ریسک + ۱) / ۱ = حداقل نرخ برد

با استفاده از فرمول‌های بالا، می توانید تایید کنیم که نرخ برد مورد نیار برای نسبت ریسک ۱:۱ حداقل ۱ / (۱+۱) = ۵۰٪ است. به همین ترتیب، اگر وین‌ریت ۴۰٪ دارید، باید معاملاتی را پیدا کنید که حداقل ۱ – (۱/۰.۴) = ۱.۵:۱ نسبت ریوارد به ریسک داشته باشند، یا همان ۳:۲!

پس می‌توان در نظر داشت که حتی می‌توان با نسبت کمتر از ۱:۱ استفاده کرد مشروط بر اینکه نرخ برد خوبی داشته باشید.

به عنوان مثال اگر در معاملات خود حداقل (۰.۴+۱) / ۱ = ۷۱٪ مواقع برنده شوید، می‌توانید از نسبت ۰.۴:۱ استفاده کنید.

آسان به نظر می‌رسد اما قبل از اینکه ریسک شخصی خود را محاسبه کنید و به آن پایبند باشید، به یاد داشته باشید که استفاده از نرخ برد برای یاقتن یک نسبت ریوارد به ریسک خوب می‌تواند بسیار کار سخت و پر زحمتی باشد.

اگر می‌خواهید نسبت مناسب‌تری برای معاملات خود بدست آورید، می‌توانید درمورد انتظارات معامله، شرایط فعلی بازار (نسبت‌های بالاتر در روند ها بهتر عمل می‌کنند) و دامنه‌ی متوسط نوسانات یک ارز، اطلاعاتی بدست آورید.

مانند بسیاری از موارد در معاملات فورکس، هیچ نسبت ریوارد به ریسک واحد و بی‌نقصی وجود ندارد که برای هر معامله گر و هر معامله‌ای بهترین عملکرد را داشته باشد. ما باید برای موفقیت، خودمان را با بازار تطبیق دهیم. تا زمانی که روی مدیریت ریسک خود کار کنید، راهی برای کسب سود به طور مداوم پیدا خواهید کرد.