بک‌تست گرفتن یک رویکرد روشمند است که در آن معامله‌گران، کارکرد یک استراتژی معاملاتی را می‌سنجند. با اعمال قوانین بر روی داده‌های تاریخی قدرت و عملکرد استراتژی، ارزیابی میشود. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون ریسک کردن سرمایه‌ی واقعی، استراتژی‌های سودآور را پیدا کنند.
فرایند بک‌تست شامل انتخاب داده‌های تاریخی مرتبط، اعمال قوانین استراتژی معاملاتی و سپس تجزیه و تحلیل نتایج برای سنجش وین‌ریت و سودآوری آن است.
بک‌تست بخش بسیار مهمی از سفر یک معامله‌گر است زیرا به عنوان یک محل آزمایش بدون ریسک برای استراتژی‌ها عمل می‌کند. همچنین اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات واقعی بسیار مهم هستند. این معامله‌گران را قادر می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف رویکرد خود را شناسایی کنند، پارامترها را به دقت تنظیم کنند و به استراتژی خود، قبل از اعمال آن در سناریو‌های بازار، اعتماد کنند.
اهمیت بک‌تست برای معامله‌گران را نمی‌توان نادیده گرفت. این سنگ بنای توسعه و اعتبار استراتژی‌ها معاملاتی است. تضمین می‌کند که رویکرد یک سیستم سازگار با شرایط مختلف بازار است.
مزایای بک‌تست گرفتن
بک‌تست یک راه عالی برای استفاده‌ی مفید از زمان به عنوان یک معامله‌گر در حال توسعه است. در اینجا سه مزیت برجسته‌ی آن را بررسی می‌کنیم:
ارزیابی استراتژی، بدون ریسک: انجام بک‌تست نیاز به زمان زیادی ندارد و در یک بعد از ظهر، به راحتی می‌توانید یک بک‌تست کامل از یک استراتژی را انجام دهید. بسیاری از معامله‌گران ابتدا استراتژی خود را روی یک حساب دمو و با زمان لایو بازار امتحان می‌کنند. اما به نظر من، انجام یک بک‌تست بهتر است. زیرا زمان کمتری می‌گیرد. البته، نتایج بک‌تست هرگز تماما در معاملات زنده تکرار نمی‌شود. اما این اولین قدم مهم در ارزیابی سودآوری یک استراتژی معاملاتی است.
آشنایی با استراتژی: در عرض چند ساعت، می‌توانید ۳۰ تا ۵۰ معامله را در طول بک‌تست انجام دهید. به این ترتیب، می‌توانید به سرعت تشخیص الگو را در خود بهبود ببخشید. این یک راه عالی برای شناخت استراتژی و ایجاد درک عمیق از رفتار بازار است.
افزایش اعتماد به نفس: پس از انجام ۵۰ معامله در بک‌تست، درک نسبتاً خوبی از استراتژی خود خواهید داشت. شما نتایج عملکرد استراتژی خود را جمع‌آوری کرده‌اید و بررسی می‌کنید که در آینده چطور پیش خواهد رفت. این برای معامله‌گری زنده شما بسیار ارزشمند است زیرا شما می‌توانید انتظارات درست و به جا داشته باشید. دانستن وین‌ریت، زمان نگه داشتن معاملات و تعداد دفعات ضرر، می‌تواند اعتماد به نفس شما را افزایش دهد و به شما کمک کند با ذهنیتی قوی از شکست‌ها عبور کنید.
آمادگی برای بک‌تست
قبل از شروع بک‌تست، باید چند پارامتر مهم را بدانید.
داده‌های تاریخی
اولین سوالی که همیشه هنگام بک‌تست مطرح میشود این است که چه مقدار دیتا را باید آزمایش کنید و چقدر به عقب بروید. در اینجا ما می‌توانیم به سادگی بین دو نوع استراتژی معاملاتی گسترده، تفاوت قائل شویم. زمانی که روی یک استراتژی معاملاتی روزانه کار می‌کنید (تایم‌فریم ۱۵ دقیقه یا کمتر)، معمولاً دو تا سه ماه به عقب برگشتن کفایت می‌کند. هنگامی که یک استراتژی را در بازه‌ی زمانی بالاتر آزمایش می‌کنید، باید ۶ تا ۱۲ ماه به عقب برگردید.
در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید ۳۰ تا ۵۰ معامله در بک‌تست خود داشته باشد تا حجم نمونه معناداری داشته باشد. زیر ۳۰ معامله، قدرت توضیح کافی نخواهد داشت.
بازارها
در حالی که برخی از سیتم‌ها روی یک بازار یا اینسترومنت نتیجه‌ی خوبی دارند، اکثر معامله‌گران معمولا بیشتر از یک ارز را بک‌تست می گیرند. هنگامی که چندین جفت‌ارز یا کریپتو را تست می‌کنید، توصیه میشود که مواردی را انتخاب کنید که با هم همبستگی نداشته باشند. چرا که اغلب عملکرد مشابهی را از خود نشان می‌دهند و ممکن است نتایج شما را منحرف کند.
قوانین معاملاتی
هدف از بک‌تست، ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی است و بنابراین، لازم است در مورد قوانین و پارامترهای استراتژی خود، یک برنامه‌ی واضح در ذهن داشته باشید. تمام معاملات شما باید از قوانین یکسانی پیروی کنند. قبل از شروع بک‌تست، تمام قوانین معاملاتی خود را به صورت دقیق بنویسید. بهتر است قوانین خود را در قالب چک‌لیست یادداشت کنید.
شما همچنین می‌توانید قبل از شروع به کار، اسکرین‌شات یک یا چندت ستاپ کاملاً منطبق با قوانین خود را پرینت بگیرید و نگه دارید. تا بدانید دقیقاً دنبال چه چیزی هستید.
رویکردهای مختلف خروج
این نکته یک صرفه‌جویی در زمان است که بک‌تست شما را بسیار کارآمد تر می‌کند. به جای اینکه فقط یک رویکرد معاملاتی را آزمایش کنید، چند سناریو خروج مختلف ارائه دهید. به عنوان مثال، می‌توانید به طور همزمان نسبت ریسک و ریوارد ۱ به ۲، ۱ به ۳ و ۱ به ۴ را با استفاده از حد ضرر دنبال کننده (Trailing stop-loss) و با قوانین ورودی مشابه، آزمایش کنید. پس از آن می‌توانید مقایسه کنید که کدام استراتژی خروج، بهترین عملکرد را داشته است.
محیط بک‌تست
برای انجام این کار، می‌توانید از امکان Replay در TradingView استفاده کنید. اگرچه محدودیت‌هایی دارد (بیشتر زمانی که نیاز به تست کردن چندین بازه زمانی دارید)، معمولاً می‌توانید یک راه حل پیدا کنید.
با ویژگی Bar Replay، می‌توانید یک نقطه‌ی شروع در گذشته را انتخاب کنید که از آن نقطه به بعد تمام کندل‌ها حذف می‌شوند و می‌توانید کندل به کندل جلو بروید. با استفاده از تریدینگ‌ویو همچنین می‌توانید از تمام ابزارهای مورد نیاز خود در چارت استفاده کنید.
ذخیره‌ی اسکرین‌شات از تمام معاملات بک‌تست شده، برای ارزیابی بسیار مهم است. در تریدینگ‌ویو به سادگی می‌توانید یک اسکرین‌شات را با یک کلیک ذخیره کنید و به صورت خودکار برای شما دانلود میشود.
بهتر است حداقل دو اسکرین‌شات در هر معامله ذخیره کنید. یک اسکرین‌شات از شرایط ورود و یکی از زمان خروج. در نهایت، یک پوشه‌ی جدید برای هر بک‌تست ایجاد کنید و تمامی اطلاعات خود را تا سال‌ها ذخیره نگه دارید. چرا که بسیار اطلاعات ارزشمندی هستند.
و حالا، مهم‌ترین بخش بک‌تست شما: ارزیابی و بررسی نتایج!
شما می توانید آن را به هر اندازه‌ای که دوست دارید پیچیده یا ساده کنید. اما در ابتدا، برای شروع، توصیه می‌کنم که برای این کار یک فایل اکسل ایجاد کنید.
تاریخ معامله، ساعت و روز و نوع ستاپ هر معامله را ثبت کنید. سپس، چندین ستون را برای رویکردهای مختلف خروج ایجاد نمایید.
اگر از ژورنال معاملاتی استفاده می‌کنید، می‌توانید اطلاعات بک‌تست خود را در آن به صورت مرتب و منظم وارد کنید که در آینده آن را مجدد بررسی کنید.
ارزیابی نتایج
برای ارزیابی نتایج بک‌تست می‌توانید روی چند معیار مهم عملکرد و معاملات تمرکز کنید.
R-Multiple
مقدار سود یا زیان در یک معامله تقسیم بر مقداری که ریسک شده. اولین و مهم‌ترین سوال این است که آیا معاملات بک‌تست سودآور بوده یا خیر. زمانی که یک بک‌تست خوب با تعداد معاملات قابل قبول (۳۰ تا ۵۰ معامله)، نتیجه‌ی منفی داشته باشد، نمی‌توان برای آینده روی آن حساب باز کرد.
شما باید از استراتژی‌هایی که به سختی در بک‌تست عملکرد مثبت دارند، اجتناب کنید. اغلب، نتایج بک‌تست از نتایج معاملات زنده بهتر کی‌باشد.
Winrate (نرخ برد)
اگرچه یک استراتژی معاملاتی در طول بک‌تست درآمدزا بوده باشد، اما اگر نتایج نشان‌دهنده‌ی نرخ برد پایین باشد، ممکن است معامله واقعی با آن استراتژی از نظر ذهنی دشوار باشد. وین‌ریت پایین به معنای باخت بیشتر معاملات است و هر چه تریدر متوجه ضررهای بیشتری شود، احتمال اشتباهات ذهنی او بیشتر میشود. هنگام مقایسه دو نتیجه ی بک تست با عملکرد مشابه، من معمولاُ به سراغ نتیجه‌ای می روم که وین‌ریت بالاتری داشته باشد.
زمان نگه داشتن
بسیاری از معامله‌گران با نگهداری معاملات در سود مشکل دارند. یک استراتژی معاملاتی با زمان نگهداری طولانب معمولاً سخت‌تر استو معامله گران در آن احتمال اشتباه بیشتری دارند. بنابراین من توصیه می‌کنم به دنبال یک استراتژی معاملاتی باشید که زمان نگهداری کوتاه‌تری دارد.
منحنی رشد
در نهایت، باید به منحنی رشد عملکرد استراتژی بک‌تست شده نگاه کرد. هرچه منحنی رشد باثبات‌تر باشد، بهتر است. در تصویر زیر دو منحنی رشد را در کنار هم می‌بینیم. اگرچه عملکرد سمت راست کمی بهتر است، اما نوسانات بیشتری را نیز نشان می‌دهد. استراتژی راست دارای دوره‌هایی با حرکت خطی زیادی است که حساب رشدی نمی‌کند و سپس ناگهان جهش می‌کند. این استراتژی، بر معاملات پرت و پر ریسک متکی است. نمودار سمت چپ رشد ثابت‌تری را نشان می‌دهد که از نظر ذهنی برای معامله گری آسان‌تر است.
تله‌های متداول در بک‌تست گرفتن
اگرچه انجام بک‌تست اغلب بسیار ساده است، اما معامله‌گران باید از برخی مشکلات رایج آگاه باشند تا مطمئن شوند که نتیجه‌ی کار دقیق و مفید است.
Overfitting (یا بیش‌برازش)
زمانی اتفاق می‌افتد که یک دوره‌ی تاریخی یکسان را چندین بار بک‌تست کنید و هربار قوانین معاملاتی خود را بر اساس آخرین بک‌تست خود تغییر دهید.
معامله‌گران به زیان‌های خود نگاه می‌کنند و قوانینی در مورد نحوه اجتناب از آن‌ها ارائه می‌کنند و سپس دوباره همان دوره را مورد آزمایش قرار می‌دهند. در نهایت با یک استراتژی معاملاتی مواجه خواهید شد که در یک دوره‌ی زمانی مشخص، عملکرد خوبی دارد، امل پس از معامله با دیتاهای جدید، شکست می‌خورد. استراتژی به دست آمده، بیش از حد حساس و یا رو آن دوره‌ی زمانی اورفیت خواهد شد.
یک رویکرد بهتر این است که نتایج بک‌تست خود را تجزیه و تحلیل کنید، برخی بهبودها را در قوانین خود ایجاد کنید و سپس قوانین تنظیم شده را در یک دوره‌ی تاریخی کاملاً جدید آزمایش کنید. این یک راه قوی‌تر و هوشمندانه‌تر برای انجام یک بک‌تست درست است.
نادیده گرفتن ضررها
بیش از حد خوشبین بودن و نادیده گرفتن ضررها در طول بک‌تست می‌تواند نتایج شما را منحرف کند. هدف از این آزمایش یک امتحان کامل و مرتب کردن همه‌ی استراتژی‌های بی سود و ضعیف است. هدف از بک‌تست، برنده شدن و تحقق سود کاغذی نیست.
ترجیح می‌دهم درمورد بک‌تستینگ خیلی بدبین باشم تا اینکه به یک سودآوری کیک دست پیدا کنم که بلافاصله در طی معاملات واگعی از بین می‌رود.
زمان روز
هنگام پیگیری نتایج، همیشه توصیه میشود که زمان را برای هر ورودی پیگیری کنید و سپس بررسی کنید که آیا ورودی‌ها در زمان‌های فعال معاملات شما قرار می‌گیرد یا خیر. زمانی که نقاط ورود استراتژی در زمان‌هایی که شما پای بازار نیستید اتفاق می‌افتد، نمی‌توان روی آن استراتژی حساب کنید.
تکیه بر موارد پرت
با نگاهی به نتایج تصویر زیر، در خانه‌های نارنجی رنگ می‌بینید که اگرچه استراتژی در ستون F 16.1 R-Multiple (ردیف ۱) را محقق می‌کرد، ۹۰٪ عملکرد از دو معامله (ردیف های ۱۷ و ۲۹) حاصل میشود. لگر یک تریدر چنین معاملات پرتی را از دست دهد، کل عملکرد از بین می‌رود. قبلاً در مورد منحنی رشد با ثبات صحبت کرده بودیم. باید از اتکا به موارد پرت برای استراتژی معاملاتی خود اجتناب کنید.
ضررهای پی در پی
اگر یک استراتژی معاملاتی ضررهای پشت هم زیادی داشته باشد، می‌تواند یک نشانه‌ی منفی باشد. پس از ضررهای پی در پی، احساسات قوی‌تر می‌شوند و تصمیم‌گیری عقلانی در معاملات را برایتان دشوار می‌کند.
نتیجه‌گیری
در نتیجه، بک‌تست به عنوان یک جز حیاتی برای هر معامله‌گر می باشد. این فقط در مورد اعتبار سنجی استراتژی‌ها نیست، بلکه برای درک و کاهش خطرات بالقوه قبل از فعالیت در بازار لایو است.
با این حال، مهم است که با دوز مناسبی از شک و تردید و آگاهی از محدودیت ها، به این کار بپردازیم. اورفیت شدن، خوش‌بینی و عملکرد ناهنجار، تنها چند دام هستند که می‌توانند به نتایج گمراه کننده ختم شوند.
همچنین بسیار مهم است که بدانیم اگرچه بک‌تست بسیار ارزشمند است، اما نمی‌تواند فشارهای روانی معاملات زنده را به طور کامل شبیه سازی کند. به این ترتیب، باید با ابزار‌ها و تکنیک‌های دیگر برای یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر، تکمیل شود.
در نهایت، بک‌تست برای یادگیری و تکامل به عنوان یک معامله‌گر، اصلاح مداوم استراتژی‌ها برای انطباق با دنیای پویای معامله‌گری است.
در نهایت برای بررسی بهتر و عمیق‌تر بک‌تست خود می‌توانید با یک متخصص صحبت کنید.
